Сравнение 3ABN.L с XS2D.L
3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 3ABN.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3ABN.L returned 265.20%/yr vs 34.38%/yr for XS2D.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. 3ABN.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 3ABN.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3ABN.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ABN.L показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 17.16%.
3ABN.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- 265.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение доходности по годам 3ABN.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ABN.L Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP | -23.33% | 12,759.06% | -45.96% | 65.33% | -95.15% | -22.60% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 17.16% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 32.06% |
Correlation
The correlation between 3ABN.L and XS2D.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between 3ABN.L and XS2D.L shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3ABN.L и XS2D.L
Секторы
3ABN.L
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
3ABN.L
XS2D.L
Сырьевые материалы
3ABN.L
-
XS2D.L
-
Коммуникационные услуги
3ABN.L
-
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
3ABN.L
-
XS2D.L
Энергетика
3ABN.L
-
XS2D.L
-
Финансовые услуги
3ABN.L
-
XS2D.L
Здравоохранение
3ABN.L
-
XS2D.L
Промышленность
3ABN.L
-
XS2D.L
Недвижимость
3ABN.L
-
XS2D.L
Технологии
3ABN.L
-
XS2D.L
Коммунальные услуги
3ABN.L
-
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ABN.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
3ABN.L
XS2D.L
Сравнение 3ABN.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ABN.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.29 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.37 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ABN.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.28 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок 3ABN.L и XS2D.L
Максимальная просадка 3ABN.L за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ABN.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ABN.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -54.44% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.74% | -15.77% | -40.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -36.46% | -63.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -2.40% | -97.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.53% | -8.16% | -77.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.40% | 4.20% | +33.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ABN.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что 3ABN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ABN.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.71% | 6.41% | +18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.37% | 16.40% | +51.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.98% | 22.74% | +63.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,267,590.52% | 30.08% | +2,267,560.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,267,590.52% | 31.28% | +2,267,559.24% |
Сравнение комиссий 3ABN.L и XS2D.L
3ABN.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ABN.L и XS2D.L
Ни 3ABN.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3ABN.L and XS2D.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3ABN.L.
3ABN.L tracks iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3ABN.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 3ABN.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор