PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BE.DE с IBCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BE.DE с IBCD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BE.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - 36BE.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BE.DE returned 1.56%/yr vs 0.50%/yr for IBCD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 36BE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BE.DE и IBCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BE.DE показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 1.30%.

36BE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BE.DE и IBCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.37%-4.25%7.93%4.49%-9.70%7.28%-3.86%
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%-3.62%

Correlation

The correlation between 36BE.DE and IBCD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between 36BE.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 36BE.DE:
36BE.DE с SPPU.DE36BE.DE с XDCC.DE36BE.DE с PR1P.DE36BE.DE с SYBF.DE36BE.DE с SEC0.DE36BE.DE с XAT1.DE36BE.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

36BE.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BE.DE
Ранг доходности на риск 36BE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BE.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BE.DEIBCD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.47

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.73

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.75

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

1.78

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BE.DE vs. IBCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BE.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCD.DE равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BE.DE и IBCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BE.DEIBCD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 36BE.DE и IBCD.DE

Максимальная просадка 36BE.DE за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BE.DE и IBCD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BE.DEIBCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-41.86%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.93%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-12.36%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-17.12%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.49%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.84%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.65%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BE.DE и IBCD.DE

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) составляет 0.99%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что 36BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BE.DEIBCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.33%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.22%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.21%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

9.18%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

9.07%

-0.28%

Сравнение комиссий 36BE.DE и IBCD.DE

36BE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BE.DE и IBCD.DE

Дивидендная доходность 36BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBCD.DE в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.92%4.92%4.68%4.24%2.85%2.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 36BE.DE and IBCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

36BE.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Their fees differ too: 0.15% for 36BE.DE and 0.20% for IBCD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BE.DE и IBCD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор