Сравнение 36B6.DE с SXRV.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 36B6.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 26.21% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and SXRV.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between 36B6.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
SXRV.DE
Сравнение 36B6.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.75 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 11.16 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -32.80% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -10.03% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -26.69% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -31.33% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.56% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.38% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) составляет 3.79%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.26% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.98% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 15.67% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.84% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.65% | -2.11% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и SXRV.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
36B6.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор