Сравнение 36B6.DE с FTGU.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 11.14%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и FTGU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.
36B6.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
FTGU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и FTGU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 15.13% | -0.74% | 20.36% | 20.16% | -14.22% | 43.32% | 13.71% | 21.07% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 16.48% | 2.82% | 23.34% | 10.92% | -7.47% | 38.46% | 2.87% | 12.93% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and FTGU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between 36B6.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
FTGU.DE
Сравнение 36B6.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36B6.DE | FTGU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 6.66 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 17.21 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и FTGU.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и FTGU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -99.98% | +65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -3.70% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -24.38% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.38% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.21% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.12% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.43% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и FTGU.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.74% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.07% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 12.01% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.48% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 132,503.00% | -132,485.51% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и FTGU.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и FTGU.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.91% | 0.97% | 1.09% | 1.28% | 1.41% | 0.91% | 1.04% | 1.23% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.65% for FTGU.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и FTGU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор