Сравнение 36B6.DE с D6RQ.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36B6.DE показывает доходность 14.86%, а D6RQ.DE немного ниже – 14.41%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 12.32% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and D6RQ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between 36B6.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
D6RQ.DE
Сравнение 36B6.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 7.85 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -27.29% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -12.28% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -27.29% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -27.29% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.82% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.22% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) составляет 3.79%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.35% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 14.84% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.79% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.56% | -0.02% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и D6RQ.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и D6RQ.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор