PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B5.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B5.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B5.DE returned 5.01%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B5.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B5.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-2.19%-12.46%7.05%6.70%11.16%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%9.54%

Correlation

The correlation between 36B5.DE and IS3N.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between 36B5.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

36B5.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B5.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B5.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.42

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

16.00

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B5.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B5.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B5.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B5.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 36B5.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B5.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-35.06%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.52%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-19.17%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-22.01%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.49%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-9.30%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B5.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B5.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.16%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.69%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.32%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.19%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.04%

+1.61%

Сравнение комиссий 36B5.DE и IS3N.DE

36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B5.DE и IS3N.DE

Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 36B5.DE and IS3N.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор