PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.20%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B1.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 3.29%.

36B1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		2.43%-0.10%10.86%5.55%-13.71%6.46%-4.35%11.07%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%10.34%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and XUEM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between 36B1.DE and XUEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с ENDH.DE36B1.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B1.DEXUEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.42

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.52

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

10.09

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B1.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B1.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и XUEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-26.83%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.72%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-13.45%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.85%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.82%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-10.35%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и XUEM.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.83%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

5.81%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.74%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

10.44%

-0.89%

Сравнение комиссий 36B1.DE и XUEM.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности XUEM.DE в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.93%5.22%4.96%5.09%5.00%4.57%3.40%4.19%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 36B1.DE and XUEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.25% for XUEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и XUEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор