PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.41%/yr vs 2.50%/yr for JPBM.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36B1.DE показывает доходность 5.59%, а JPBM.DE немного ниже – 5.47%.

36B1.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.87%
1 год
12.51%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.59%0.52%11.39%6.09%-13.65%5.10%-3.83%3.83%-0.76%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%21.24%2.55%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and JPBM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between 36B1.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B1.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.16

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.20

+0.39

36B1.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-25.94%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.07%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-12.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-14.10%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.43%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.28%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и JPBM.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.55%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

5.93%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.49%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

14.89%

-4.71%

Сравнение комиссий 36B1.DE и JPBM.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и JPBM.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что сопоставимо с доходностью JPBM.DE в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.61%5.96%5.31%5.52%5.19%3.36%3.81%4.65%0.44%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%

Часто задаваемые вопросы

36B1.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор