PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3328.HK с 1398.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3328.HK с 1398.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3328.HK (Bank of Communications Co Ltd) and 1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 3328.HK returned 16.78%/yr vs 12.31%/yr for 1398.HK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 3328.HK и 1398.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Bank of Communications Co Ltd (3328.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3328.HK показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у 1398.HK с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции 3328.HK превзошли акции 1398.HK по среднегодовой доходности: 16.78% против 12.31% соответственно.

3328.HK

1 день
-0.67%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.26%
6 месяцев
5.07%
1 год
7.01%
3 года*
22.29%
5 лет*
15.86%
10 лет*
16.78%

1398.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-3.31%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.60%
3 года*
27.25%
5 лет*
15.02%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3328.HK и 1398.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3328.HK
Bank of Communications Co Ltd		14.26%10.58%40.53%17.69%3.26%23.91%-20.60%-4.33%75.76%9.14%
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		9.86%31.32%46.88%3.30%-1.37%-6.57%-11.24%12.71%-6.42%42.50%

Correlation

The correlation between 3328.HK and 1398.HK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.78

The correlation between 3328.HK and 1398.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Communications Co Ltd

Industrial and Commercial Bank of China

Часто сравнивают с 3328.HK:
3328.HK с 1658.HK3328.HK с 0998.HK3328.HK с 1288.HK3328.HK с 1988.HK3328.HK с 3988.HK3328.HK с 0939.HK3328.HK с 3968.HK
Часто сравнивают с 1398.HK:
1398.HK с 3988.HK1398.HK с 0939.HK1398.HK с 1288.HK1398.HK с ^HSI1398.HK с 9909.HK1398.HK с 0005.HK1398.HK с ^GSPC

Доходность на риск

3328.HK vs. 1398.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3328.HK
Ранг доходности на риск 3328.HK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3328.HK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3328.HK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3328.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3328.HK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3328.HK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
1398.HK
Ранг доходности на риск 1398.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3328.HK c 1398.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Communications Co Ltd (3328.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3328.HK1398.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.39

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.97

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.43

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

6.38

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3328.HK vs. 1398.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3328.HK на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа 1398.HK равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3328.HK и 1398.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3328.HK1398.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.39

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок 3328.HK и 1398.HK

Максимальная просадка 3328.HK за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки 1398.HK в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3328.HK и 1398.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3328.HK1398.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.23%

-61.33%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.69%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-15.84%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.77%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-38.50%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.82%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-18.10%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.03%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 3328.HK и 1398.HK

Текущая волатильность для Bank of Communications Co Ltd (3328.HK) составляет 4.86%, в то время как у Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что 3328.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1398.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3328.HK1398.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.17%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.75%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.68%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.51%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

21.57%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3328.HK и 1398.HK

Дивидендная доходность 3328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности 1398.HK в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		7.88%7.81%6.44%8.62%8.54%7.27%5.71%4.75%5.19%4.25%5.92%6.92%
3328.HK
Bank of Communications Co Ltd		2.35%9.04%6.36%8.37%9.27%8.08%8.41%6.15%42.31%5.37%5.57%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3328.HK и 1398.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Communications Co Ltd и Industrial and Commercial Bank of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

3328.HK and 1398.HK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3328.HK и 1398.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор