Сравнение 3311.HK с D5BH.DE
3311.HK (China State Construction International Holdings Ltd) is a stock, while D5BH.DE (Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc)) is Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Over the past 10 years, 3311.HK returned 1.84%/yr vs 11.18%/yr for D5BH.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3311.HK и D5BH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3311.HK торгуется в HKD, в то время как D5BH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D5BH.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3311.HK показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у D5BH.DE с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции 3311.HK уступали акциям D5BH.DE по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.18% соответственно.
3311.HK
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- -6.68%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 1.84%
- Всё время*
- 21.20%
D5BH.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам 3311.HK и D5BH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311.HK China State Construction International Holdings Ltd | -9.34% | -21.46% | 43.94% | 9.21% | -4.70% | 133.44% | -33.54% | 17.90% | -40.78% | -3.04% |
D5BH.DE Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) | 8.27% | 38.04% | 14.08% | 13.83% | -12.52% | 25.36% | 5.22% | 26.92% | -17.72% | 16.35% |
Correlation
The correlation between 3311.HK and D5BH.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between 3311.HK and D5BH.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3311.HK vs. D5BH.DE — Ранг доходности на риск
3311.HK
D5BH.DE
Сравнение 3311.HK c D5BH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China State Construction International Holdings Ltd (3311.HK) и Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) (D5BH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3311.HK | D5BH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.97 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.52 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3311.HK и D5BH.DE
Максимальная просадка 3311.HK за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки D5BH.DE в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3311.HK и D5BH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3311.HK | D5BH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.53% | -58.41% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -8.61% | -30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.87% | -14.33% | -27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -25.04% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.10% | -41.43% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | -1.23% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -26.30% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.22% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3311.HK и D5BH.DE
China State Construction International Holdings Ltd (3311.HK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) (D5BH.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что 3311.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3311.HK | D5BH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 2.98% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 10.30% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 13.65% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 16.95% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 17.97% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3311.HK и D5BH.DE
Дивидендная доходность 3311.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как D5BH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311.HK China State Construction International Holdings Ltd | 7.82% | 6.86% | 5.02% | 5.70% | 5.07% | 4.02% | 7.47% | 3.95% | 5.63% | 3.02% | 2.85% | 1.26% |
D5BH.DE Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3311.HK and D5BH.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3311.HK и D5BH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор