Сравнение 2NFL.L с MRN3.L
2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2NFL.L returned 27.31%/yr vs -91.50%/yr for MRN3.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2NFL.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2NFL.L торгуется в GBp, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2NFL.L показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 157.93%.
2NFL.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- -64.71%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- 26.04%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 157.93%
- 6 месяцев
- 284.71%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- -91.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2NFL.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2NFL.L Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP | -29.19% | -20.02% | 192.97% | 115.23% | -87.10% | 8.32% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 157.85% | -94.12% | -98.49% | -93.17% | -91.25% | -37.81% |
Correlation
The correlation between 2NFL.L and MRN3.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between 2NFL.L and MRN3.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 2NFL.L и MRN3.L
Секторы
2NFL.L
MRN3.L
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
2NFL.L
MRN3.L
-
Сырьевые материалы
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Потребительский циклический сектор
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Потребительский защитный сектор
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Энергетика
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Финансовые услуги
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Здравоохранение
2NFL.L
-
MRN3.L
Промышленность
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Недвижимость
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Технологии
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Коммунальные услуги
2NFL.L
-
MRN3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2NFL.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
2NFL.L
MRN3.L
Сравнение 2NFL.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2NFL.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.82 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.29 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2NFL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.31 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.43 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок 2NFL.L и MRN3.L
Максимальная просадка 2NFL.L за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2NFL.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2NFL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -100.00% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.00% | -80.59% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.00% | -99.99% | +28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.58% | -100.00% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -97.58% | +48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.23% | 51.23% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2NFL.L и MRN3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.11%. Это указывает на то, что 2NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2NFL.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 57.11% | -41.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 162.60% | -110.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.53% | 209.97% | -145.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 220.23% | -129.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.95% | 220.23% | -134.28% |
Сравнение комиссий 2NFL.L и MRN3.L
И 2NFL.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2NFL.L и MRN3.L
Ни 2NFL.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2NFL.L and MRN3.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2NFL.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.
Подберите оптимальное распределение для 2NFL.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор