PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2NFL.L с 3GOE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2NFL.L с 3GOE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index while 3GOE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2NFL.L returned -6.44%/yr vs 30.33%/yr for 3GOE.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2NFL.L и 3GOE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2NFL.L торгуется в GBp, в то время как 3GOE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2NFL.L показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью 37.96%.

2NFL.L

1 день
1.94%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-64.71%
3 года*
27.31%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—

3GOE.L

1 день
10.59%
1 месяц
-14.47%
С начала года
37.96%
6 месяцев
28.99%
1 год
603.82%
3 года*
81.01%
5 лет*
30.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2NFL.L и 3GOE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-29.19%-20.02%192.97%115.23%-87.10%23.08%30.77%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		37.91%117.01%92.46%146.89%-84.96%324.04%29.92%

Correlation

The correlation between 2NFL.L and 3GOE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.33

The correlation between 2NFL.L and 3GOE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2MU.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 3ABN.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 3SPY.L

Доходность на риск

2NFL.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2NFL.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2NFL.L3GOE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
6.92

-7.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
5.06

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.58

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

12.14

-13.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

37.54

-38.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2NFL.L vs. 3GOE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2NFL.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа 3GOE.L равного 6.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2NFL.L и 3GOE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2NFL.L3GOE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

6.92

-7.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок 2NFL.L и 3GOE.L

Максимальная просадка 2NFL.L за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки 3GOE.L в -87.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2NFL.L и 3GOE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2NFL.L3GOE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-87.19%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.00%

-49.28%

-21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.00%

-70.65%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.91%

-87.19%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-22.68%

-44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-42.10%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.23%

15.97%

+28.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 2NFL.L и 3GOE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что 2NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2NFL.L3GOE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

23.75%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

54.00%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.53%

86.54%

-22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

88.96%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.95%

88.57%

-2.62%

Сравнение комиссий 2NFL.L и 3GOE.L

И 2NFL.L, и 3GOE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2NFL.L и 3GOE.L

Ни 2NFL.L, ни 3GOE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2NFL.L and 3GOE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2NFL.L and 3GOE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index, while 3GOE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2NFL.L и 3GOE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор