Сравнение 2MU.L с 3TSL.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 3TSL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.03%/yr vs -50.68%/yr for 3TSL.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 3TSL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 783.72%, что значительно выше, чем у 3TSL.L с доходностью -39.07%.
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 128.37%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,297.06%
- 1 год
- 5,521.30%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
3TSL.L
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 15.62%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -39.62%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -50.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 3TSL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | -3.98% |
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -39.07% | -71.66% | 25.48% | 217.46% | -99.04% | 127.69% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 3TSL.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 3TSL.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
3TSL.L
Сравнение 2MU.L c 3TSL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MU.L | 3TSL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +42.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.10 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 102.11 | -0.18 | +102.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 363.67 | -0.35 | +364.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MU.L | 3TSL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49 | -0.10 | +42.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.31 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.33 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 3TSL.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки 3TSL.L в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 3TSL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 3TSL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -99.83% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -71.97% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -95.49% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -99.83% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -99.66% | +88.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -86.00% | +41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 37.56% | -22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 3TSL.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.25% по сравнению с Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) с волатильностью 39.32%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3TSL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 3TSL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.25% | 39.32% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.07% | 85.02% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.89% | 137.00% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.82% | 165.96% | -61.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.87% | 165.80% | -64.93% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 3TSL.L
И 2MU.L, и 3TSL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 3TSL.L
Ни 2MU.L, ни 3TSL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 3TSL.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 3TSL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 3TSL.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 3TSL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор