Сравнение 2MU.L с 2NFL.L
2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) and 2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index while 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MU.L returned 95.18%/yr vs -13.72%/yr for 2NFL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2MU.L и 2NFL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2MU.L показывает доходность 769.77%, что значительно выше, чем у 2NFL.L с доходностью -45.34%.
2MU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 26.78%
- С начала года
- 769.77%
- 6 месяцев
- 858.97%
- 1 год
- 3,716.33%
- 3 года*
- 299.86%
- 5 лет*
- 95.18%
- 10 лет*
- —
2NFL.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -31.78%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -73.63%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2MU.L и 2NFL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 769.77% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
2NFL.L Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP | -45.34% | -20.02% | 192.97% | 115.23% | -87.10% | 23.08% | 27.85% |
Correlation
The correlation between 2MU.L and 2NFL.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between 2MU.L and 2NFL.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MU.L vs. 2NFL.L — Ранг доходности на риск
2MU.L
2NFL.L
Сравнение 2MU.L c 2NFL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) и Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2MU.L | 2NFL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +26.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.72 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.86 | -0.98 | +70.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.64 | -1.55 | +237.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2MU.L и 2NFL.L
Максимальная просадка 2MU.L за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки 2NFL.L в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MU.L и 2NFL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MU.L | 2NFL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -95.91% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -74.98% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.16% | -74.98% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -95.91% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -74.98% | +50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -51.60% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 47.46% | -31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MU.L и 2NFL.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) имеет более высокую волатильность в 46.68% по сравнению с Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что 2MU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2NFL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MU.L | 2NFL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.68% | 15.34% | +31.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.73% | 51.72% | +50.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.00% | 64.51% | +81.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.34% | 92.27% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.20% | 87.68% | +16.52% |
Сравнение комиссий 2MU.L и 2NFL.L
И 2MU.L, и 2NFL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MU.L и 2NFL.L
Ни 2MU.L, ни 2NFL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MU.L and 2NFL.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2MU.L and 2NFL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index, while 2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index.
Подберите оптимальное распределение для 2MU.L и 2NFL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор