Сравнение 2FE.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между 2FE.DE и SXR8.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 2FE.DE и SXR8.DE
Основные характеристики
2FE.DE:
1.54
SXR8.DE:
2.79
2FE.DE:
2.22
SXR8.DE:
3.78
2FE.DE:
1.29
SXR8.DE:
1.57
2FE.DE:
3.25
SXR8.DE:
4.11
2FE.DE:
7.80
SXR8.DE:
18.23
2FE.DE:
4.64%
SXR8.DE:
1.86%
2FE.DE:
23.43%
SXR8.DE:
12.19%
2FE.DE:
-45.91%
SXR8.DE:
-33.78%
2FE.DE:
-8.91%
SXR8.DE:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, 2FE.DE показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 32.98%.
2FE.DE
34.96%
1.93%
6.65%
35.04%
22.74%
N/A
SXR8.DE
32.98%
2.09%
11.64%
32.30%
15.66%
14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 2FE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FE.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность 2FE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FE.DE Ferrari NV | 0.59% | 0.59% | 0.67% | 0.38% | 0.59% | 0.69% | 0.82% | 0.72% | 0.82% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 2FE.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 2FE.DE и SXR8.DE
Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.