Сравнение 2FB.L с KWE3.L
2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) and KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2FB.L is passively managed, while KWE3.L is actively managed. Over the past 3 years, 2FB.L returned 24.62%/yr vs -44.89%/yr for KWE3.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2FB.L и KWE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2FB.L торгуется в GBp, в то время как KWE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2FB.L показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -72.47%.
2FB.L
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- —
KWE3.L
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -35.75%
- С начала года
- -72.47%
- 6 месяцев
- -73.25%
- 1 год
- -73.83%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2FB.L и KWE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -37.06% | -8.57% | 128.56% | 597.14% | -92.16% | 1.45% |
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -72.47% | 3.56% | -21.53% | -63.80% | -86.33% | -35.59% |
Correlation
The correlation between 2FB.L and KWE3.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов 2FB.L и KWE3.L
Секторы
2FB.L
KWE3.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
2FB.L
KWE3.L
Сырьевые материалы
2FB.L
-
KWE3.L
-
Потребительский циклический сектор
2FB.L
-
KWE3.L
Потребительский защитный сектор
2FB.L
-
KWE3.L
Энергетика
2FB.L
-
KWE3.L
-
Финансовые услуги
2FB.L
-
KWE3.L
Здравоохранение
2FB.L
-
KWE3.L
Промышленность
2FB.L
-
KWE3.L
-
Недвижимость
2FB.L
-
KWE3.L
Технологии
2FB.L
-
KWE3.L
Коммунальные услуги
2FB.L
-
KWE3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2FB.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск
2FB.L
KWE3.L
Сравнение 2FB.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2FB.L | KWE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.86 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.52 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2FB.L и KWE3.L
Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке KWE3.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и KWE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2FB.L | KWE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -99.29% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -85.33% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -88.67% | +25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.03% | -99.29% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.71% | -91.73% | +50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 48.51% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2FB.L и KWE3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) составляет 21.64%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2FB.L | KWE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 28.82% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 62.76% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 79.55% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.15% | 133.33% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 133.33% | -54.60% |
Сравнение комиссий 2FB.L и KWE3.L
И 2FB.L, и KWE3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FB.L и KWE3.L
Ни 2FB.L, ни KWE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2FB.L and KWE3.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2FB.L and KWE3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2FB.L и KWE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор