Сравнение 2BTC.DE с CSDA.DE
2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) and CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, 2BTC.DE returned 28.78%/yr vs -20.11%/yr for CSDA.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2BTC.DE charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for CSDA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2BTC.DE и CSDA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2BTC.DE показывает доходность -26.93%, что значительно выше, чем у CSDA.DE с доходностью -44.92%.
2BTC.DE
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
CSDA.DE
- 1 день
- -10.51%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -53.80%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2BTC.DE и CSDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2BTC.DE 21Shares Bitcoin ETP | -26.93% | -17.79% | 127.95% | 147.44% | -56.83% |
CSDA.DE CoinShares Physical Staked Cardano EUR | -44.92% | -63.21% | 50.69% | 155.13% | -67.95% |
Correlation
The correlation between 2BTC.DE and CSDA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between 2BTC.DE and CSDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2BTC.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск
2BTC.DE
CSDA.DE
Сравнение 2BTC.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2BTC.DE | CSDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.91 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.43 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2BTC.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.33 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок 2BTC.DE и CSDA.DE
Максимальная просадка 2BTC.DE за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки CSDA.DE в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BTC.DE и CSDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2BTC.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -85.65% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.73% | -79.03% | +29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -85.65% | +35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -85.65% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -58.16% | +27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.45% | 50.71% | -22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2BTC.DE и CSDA.DE
Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) составляет 9.87%, в то время как у CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что 2BTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2BTC.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 16.06% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 48.32% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.83% | 69.23% | -29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 83.33% | -30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 83.33% | -25.40% |
Сравнение комиссий 2BTC.DE и CSDA.DE
2BTC.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CSDA.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2BTC.DE и CSDA.DE
Ни 2BTC.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2BTC.DE and CSDA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 1.49% for 2BTC.DE and 0.00% for CSDA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2BTC.DE и CSDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор