PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7K.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%26.21%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and SXRV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between 2B7K.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

2B7K.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.75

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.16

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-32.80%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.03%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-26.69%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-31.33%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.56%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.38%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.26%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.98%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.67%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

19.84%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

19.65%

-3.47%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и SXRV.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и SXRV.DE

Ни 2B7K.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

2B7K.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор