PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7K.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B7K.DE returned 18.74% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, а SPYL.DE немного выше – 11.37%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%10.74%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and SPYL.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between 2B7K.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

2B7K.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.21

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.01

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.58

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.72

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.54

-0.74

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-23.27%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.13%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.24%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и SPYL.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.66%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.57%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.52%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.61%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

14.61%

+1.57%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и SPYL.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и SPYL.DE

Ни 2B7K.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

2B7K.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор