PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%11.44%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and D6RQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between 2B7K.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.23

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.97

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

7.85

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа D6RQ.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.09

-0.29

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-27.29%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-12.28%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-27.29%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-27.29%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.22%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.69%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.06%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.35%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.84%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.79%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.56%

-1.38%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и D6RQ.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и D6RQ.DE

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор