PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 2B7K.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while CNAA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs -0.21%/yr for CNAA.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у CNAA.DE с доходностью 9.91%.

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

CNAA.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
33.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%17.26%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		9.91%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and CNAA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2019 г.

0.32

The correlation between 2B7K.DE and CNAA.DE shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с EXXU.DECNAA.DE с EL46.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DECNAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.04

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.90

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.08

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

13.52

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.29

+0.51

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и CNAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-43.90%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.65%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-27.84%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-41.85%

+20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-19.23%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.50%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и CNAA.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.69%, в то время как у Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.13%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.38%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.52%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

21.44%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

22.51%

-6.33%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и CNAA.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNAA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и CNAA.DE

Ни 2B7K.DE, ни CNAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and CNAA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CNAA.DE.

2B7K.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNAA.DE is China Equities. 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while CNAA.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.35% for CNAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и CNAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор