PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%32.27%26.22%41.89%-16.57%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and NQSE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between 2B7F.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

2B7F.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.28

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.17

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.08

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.77

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-37.67%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.87%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-22.40%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-37.67%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.84%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.56%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.40%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и NQSE.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.75%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

11.99%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.05%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.91%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.54%

+0.81%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и NQSE.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор