PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7F.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7F.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 21.48%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7F.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%32.27%26.22%9.85%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%

Correlation

The correlation between 2B7F.DE and AYEW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between 2B7F.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

2B7F.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7F.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7F.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.94

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.01

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

8.00

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7F.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7F.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEW.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7F.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7F.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок 2B7F.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7F.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-31.36%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.98%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-29.01%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-30.10%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.13%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.74%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.64%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7F.DE и AYEW.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7F.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.77%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

14.89%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

19.98%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.77%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.48%

-1.13%

Сравнение комиссий 2B7F.DE и AYEW.DE

2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7F.DE и AYEW.DE

Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности AYEW.DE в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7F.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.

2B7F.DE is categorized as Robotics, while AYEW.DE is Technology Equities. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор