Сравнение 2B7B.DE с D500.DE
2B7B.DE (iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 2B7B.DE is a Materials fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7B.DE returned 5.89%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7B.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7B.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7B.DE показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
2B7B.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам 2B7B.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 12.98% | -1.07% | 5.24% | 8.58% | -7.10% | 39.56% | 8.41% | 25.77% | -11.22% | 6.42% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 4.07% |
Correlation
The correlation between 2B7B.DE and D500.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between 2B7B.DE and D500.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7B.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
2B7B.DE
D500.DE
Сравнение 2B7B.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7B.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.60 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 12.88 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7B.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7B.DE и D500.DE
Максимальная просадка 2B7B.DE за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7B.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7B.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -33.57% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.14% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -23.29% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -23.29% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.31% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.25% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.00% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7B.DE и D500.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что 2B7B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7B.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.66% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 7.54% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 11.59% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.17% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.08% | +3.08% |
Сравнение комиссий 2B7B.DE и D500.DE
2B7B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7B.DE и D500.DE
2B7B.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
2B7B.DE and D500.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7B.DE.
2B7B.DE is categorized as Materials, while D500.DE is S&P 500. 2B7B.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 2B7B.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7B.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор