PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B77.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B77.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) and 2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - 2B77.DE tracks the iSTOXX® FactSet Ageing Population while 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B77.DE returned 6.04%/yr vs -1.46%/yr for 2B78.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B77.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B77.DE показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у 2B78.DE с доходностью 6.74%.

2B77.DE

1 день
0.34%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.81%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

2B78.DE

1 день
1.35%
1 месяц
8.85%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.60%
1 год
27.75%
3 года*
6.56%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B77.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		9.52%13.28%14.40%5.16%-9.08%13.38%2.28%23.91%-9.63%7.38%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		6.74%5.61%7.18%-0.29%-19.05%1.20%38.70%16.67%0.39%19.53%

Correlation

The correlation between 2B77.DE and 2B78.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between 2B77.DE and 2B78.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с IYH2B77.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY

Доходность на риск

2B77.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B77.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B77.DE2B78.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.69

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.47

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.30

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

5.65

+7.75

2B77.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B77.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B78.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B77.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B77.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке 2B78.DE в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и 2B78.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B77.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-38.59%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-12.00%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-25.32%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-37.03%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.68%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-15.27%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.90%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B77.DE и 2B78.DE

Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) составляет 3.17%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B77.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.25%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.04%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.31%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.97%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.93%

-2.13%

Сравнение комиссий 2B77.DE и 2B78.DE

И 2B77.DE, и 2B78.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B77.DE и 2B78.DE

Ни 2B77.DE, ни 2B78.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B77.DE and 2B78.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B77.DE and 2B78.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

2B77.DE tracks iSTOXX® FactSet Ageing Population, while 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и 2B78.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор