PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 21.02%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью 20.35%.

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
2.49%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.35%
6 месяцев
22.00%
1 год
42.80%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.02%
10 лет*
23.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.35%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and XDWT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between 2B76.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

2B76.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B76.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.66

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.73

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

7.09

+2.97

2B76.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.50%

-44.55%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-15.59%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-29.46%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-29.46%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.41%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-8.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

6.02%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и XDWT.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

8.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

15.74%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.98%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.65%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

22.18%

+0.24%

Сравнение комиссий 2B76.DE и XDWT.DE

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и XDWT.DE

Ни 2B76.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while XDWT.DE is Technology Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор