Сравнение 2B76.DE с IWDA.L
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 12.49%/yr for IWDA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.15%.
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.67% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and IWDA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between 2B76.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
2B76.DE
IWDA.L
Сравнение 2B76.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.68 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 13.64 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и IWDA.L
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -33.57% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -6.37% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -20.70% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -20.70% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.13% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.31% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.72% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и IWDA.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.84% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 9.27% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 12.38% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.06% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 15.85% | +6.57% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и IWDA.L
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и IWDA.L
Ни 2B76.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and IWDA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while IWDA.L is Global Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор