PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.74%/yr vs 12.42%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.

2B76.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.76%
6 месяцев
26.92%
1 год
43.03%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.76%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%41.97%-15.50%29.23%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and IUSQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between 2B76.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

2B76.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B76.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.31

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.20

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.08

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

16.69

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B76.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B76.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-33.60%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-6.48%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-21.25%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-21.25%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-4.19%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

1.59%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и IUSQ.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.03%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.26%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

11.47%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

13.94%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

15.02%

+7.50%

Сравнение комиссий 2B76.DE и IUSQ.DE

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и IUSQ.DE

Ни 2B76.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while IUSQ.DE is Global Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор