PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B76.DE returned 19.88%/yr vs 18.31%/yr for AW1P.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 17.34%.

2B76.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
2.24%
С начала года
31.32%
6 месяцев
32.37%
1 год
41.49%
3 года*
19.88%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.90%
1 год
28.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		31.32%4.50%12.12%35.00%-14.56%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.34%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and AW1P.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between 2B76.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

2B76.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B76.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.11

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.72

-3.55

2B76.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.50%

-23.64%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.07%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-23.64%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.07%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.29%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.20%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и AW1P.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.33%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

10.79%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

14.32%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

15.76%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

15.76%

+6.69%

Сравнение комиссий 2B76.DE и AW1P.DE

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и AW1P.DE

Ни 2B76.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while AW1P.DE is Global Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор