PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XJ.DE с CTEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21XJ.DE с CTEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

21XJ.DE (21Shares Binance BNB ETP) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, 21XJ.DE returned 22.53%/yr vs 17.30%/yr for CTEN.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 21XJ.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for CTEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 21XJ.DE и CTEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 21XJ.DE показывает доходность -29.43%, а CTEN.DE немного ниже – -30.10%.

21XJ.DE

1 день
-4.90%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-29.43%
6 месяцев
-32.15%
1 год
-11.77%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21XJ.DE и CTEN.DE

2026 (YTD)202520242023
21XJ.DE
21Shares Binance BNB ETP		-29.43%6.81%124.46%-2.70%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%

Correlation

The correlation between 21XJ.DE and CTEN.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between 21XJ.DE and CTEN.DE shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Binance BNB ETP

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Часто сравнивают с 21XJ.DE:
21XJ.DE с ETHB.DE21XJ.DE с 21XH.DE21XJ.DE с 21XL.DE21XJ.DE с V21A.DE21XJ.DE с BTIC.DE21XJ.DE с XLME.DE21XJ.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE

Доходность на риск

21XJ.DE vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XJ.DE
Ранг доходности на риск 21XJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XJ.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XJ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XJ.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XJ.DE c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XJ.DECTEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.76

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.99

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.10

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XJ.DE vs. CTEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XJ.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CTEN.DE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XJ.DE и CTEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XJ.DECTEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.76

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 21XJ.DE и CTEN.DE

Максимальная просадка 21XJ.DE за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке CTEN.DE в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XJ.DE и CTEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21XJ.DECTEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-56.27%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.06%

-56.27%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.06%

-56.27%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-55.40%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-19.06%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

33.71%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XJ.DE и CTEN.DE

21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что 21XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21XJ.DECTEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

9.77%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

35.00%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.90%

49.20%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.02%

52.10%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.02%

52.10%

+1.92%

Сравнение комиссий 21XJ.DE и CTEN.DE

21XJ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CTEN.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XJ.DE и CTEN.DE

Ни 21XJ.DE, ни CTEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

21XJ.DE and CTEN.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for 21XJ.DE.

They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for 21XJ.DE and 0.00% for CTEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21XJ.DE и CTEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор