PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XH.DE с COMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

21XH.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-26.87%-18.66%82.15%126.74%-25.98%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-12.78%-71.45%-37.78%24.55%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -26.87%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -12.78%.

21XH.DE

1 день
-3.16%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-26.87%
6 месяцев
-48.92%
1 год
-23.04%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-12.78%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-63.93%
3 года*
-45.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий 21XH.DE и COMS.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMS.DE в 0.00%.

21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

21XH.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.94

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-1.57

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.89

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-1.46

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.94

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между 21XH.DE и COMS.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и COMS.DE

Ни 21XH.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и COMS.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки COMS.DE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XH.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-89.57%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.85%

-68.59%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.14%

-89.57%

+34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-52.83%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

42.03%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и COMS.DE

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XH.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

10.42%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

51.51%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.37%

67.34%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

74.86%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

74.86%

-18.71%