PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21XH.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

21XH.DE (21Shares Crypto Basket Index ETP) and 2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 21XH.DE is a Cryptocurrency fund tracking the HODL Index, while 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, 21XH.DE returned 14.34%/yr vs 5.47%/yr for 2B7D.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 21XH.DE charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for 2B7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.60%.

21XH.DE

1 день
-3.94%
1 месяц
-20.10%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-34.48%
1 год
-37.61%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-32.27%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%13.71%

Correlation

The correlation between 21XH.DE and 2B7D.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between 21XH.DE and 2B7D.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с XLME.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO

Доходность на риск

21XH.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DE2B7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.02

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.22

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.03

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.05

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.02

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.35

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и 2B7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21XH.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-26.89%

-54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.27%

-16.85%

-38.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.27%

-16.85%

-38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.45%

-9.21%

-49.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.71%

-8.47%

-41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.39%

8.88%

+23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и 2B7D.DE

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21XH.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

6.09%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

11.56%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

25.70%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

16.48%

+39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

16.93%

+38.66%

Сравнение комиссий 21XH.DE и 2B7D.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и 2B7D.DE

Ни 21XH.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

21XH.DE and 2B7D.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for 21XH.DE.

21XH.DE is categorized as Cryptocurrency, while 2B7D.DE is Consumer Staples Equities. 21XH.DE tracks HODL Index, while 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for 21XH.DE and 0.15% for 2B7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21XH.DE и 2B7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор