Сравнение 1ENGI.MI с 0HIT.L
1ENGI.MI (Engie SA) and 0HIT.L (Iberdrola) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, 1ENGI.MI returned 14.96%/yr vs 16.03%/yr for 0HIT.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1ENGI.MI и 0HIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 1ENGI.MI показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у 0HIT.L с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции 1ENGI.MI уступали акциям 0HIT.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.03% соответственно.
1ENGI.MI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 24.51%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 14.96%
0HIT.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам 1ENGI.MI и 0HIT.L
Correlation
The correlation between 1ENGI.MI and 0HIT.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1ENGI.MI vs. 0HIT.L — Ранг доходности на риск
1ENGI.MI
0HIT.L
Сравнение 1ENGI.MI c 0HIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA (1ENGI.MI) и Iberdrola (0HIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1ENGI.MI | 0HIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.00 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.22 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1ENGI.MI | 0HIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.72 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 1ENGI.MI и 0HIT.L
Максимальная просадка 1ENGI.MI за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки 0HIT.L в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ENGI.MI и 0HIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1ENGI.MI | 0HIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -72.74% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.43% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -15.95% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -19.47% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -28.38% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.37% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.66% | -25.36% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.45% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1ENGI.MI и 0HIT.L
Engie SA (1ENGI.MI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Iberdrola (0HIT.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что 1ENGI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0HIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1ENGI.MI | 0HIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 32.11% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 34.39% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 23.44% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 27.08% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1ENGI.MI и 0HIT.L
Дивидендная доходность 1ENGI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности 0HIT.L в 2.80%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1ENGI.MI и 0HIT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA и Iberdrola. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1ENGI.MI and 0HIT.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1ENGI.MI и 0HIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор