Сравнение 18M1.DE с SXRL.DE
18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index while SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M1.DE returned 0.53%/yr vs 0.94%/yr for SXRL.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. 18M1.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 18M1.DE и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18M1.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18M1.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции 18M1.DE уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: 0.53% против 0.94% соответственно.
18M1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 0.53%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам 18M1.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 1.08% | 2.05% | 3.53% | 2.89% | -0.42% | -0.78% | -0.60% | -0.61% | -0.68% | -0.77% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 2.56% | -4.83% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.08% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Correlation
The correlation between 18M1.DE and SXRL.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2010 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18M1.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
18M1.DE
SXRL.DE
Сравнение 18M1.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18M1.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.14 | +1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.91 | 0.99 | +28.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.71 | 2.82 | +110.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18M1.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка 18M1.DE за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M1.DE и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18M1.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -17.10% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -4.47% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -10.18% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.00% | -12.16% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.29% | -17.10% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.86% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.68% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.57% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18M1.DE и SXRL.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) составляет 0.08%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что 18M1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18M1.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.26% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 4.35% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 5.82% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 7.82% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 7.48% | -7.00% |
Сравнение комиссий 18M1.DE и SXRL.DE
18M1.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18M1.DE и SXRL.DE
Ни 18M1.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
18M1.DE and SXRL.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 18M1.DE.
18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for 18M1.DE and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 18M1.DE и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор