PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1600.HK с 1088.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


1600.HK1088.HK
Дох-ть с нач. г.-12.89%34.42%
Дох-ть за 1 год-21.07%54.98%
Дох-ть за 3 года-19.85%45.70%
Дох-ть за 5 лет-12.07%29.56%
Дох-ть за 10 лет-6.47%15.10%
Коэф-т Шарпа-0.742.03
Дневная вол-ть37.26%26.33%
Макс. просадка-69.18%-85.12%
Текущая просадка-56.38%-10.78%

Фундаментальные показатели


1600.HK1088.HK
Рыночная капитализацияHK$3.54BHK$853.73B
EPSHK$0.00HK$3.16
Цена/прибыль6.8910.91
PEG коэффициент0.2510.55
Общая выручка (12 мес.)HK$3.97BHK$261.28B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$622.11MHK$88.94B
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между 1600.HK и 1088.HK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1600.HK и 1088.HK

С начала года, 1600.HK показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у 1088.HK с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции 1600.HK уступали акциям 1088.HK по среднегодовой доходности: -6.47% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
135.77%
162.48%
1600.HK
1088.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Tian Lun Gas Holdings Ltd

China Shenhua Energy Co Ltd H

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1600.HK c 1088.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Tian Lun Gas Holdings Ltd (1600.HK) и China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1600.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1600.HK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1600.HK, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1600.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1600.HK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1600.HK, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.19
1088.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1088.HK, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1088.HK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1088.HK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1088.HK, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1088.HK, с текущим значением в 14.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.02

Сравнение коэффициента Шарпа 1600.HK и 1088.HK

Показатель коэффициента Шарпа 1600.HK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа 1088.HK равного 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 1600.HK и 1088.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.73
2.04
1600.HK
1088.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1600.HK и 1088.HK

Дивидендная доходность 1600.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности 1088.HK в 7.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1600.HK
China Tian Lun Gas Holdings Ltd
5.30%7.05%6.46%5.97%3.56%3.44%1.36%1.51%1.16%0.00%0.00%0.00%
1088.HK
China Shenhua Energy Co Ltd H
7.39%10.87%13.86%11.80%9.39%6.33%6.57%14.20%2.59%7.70%4.99%4.94%

Просадки

Сравнение просадок 1600.HK и 1088.HK

Максимальная просадка 1600.HK за все время составила -69.18%, что меньше максимальной просадки 1088.HK в -85.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1600.HK и 1088.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56.41%
-10.78%
1600.HK
1088.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 1600.HK и 1088.HK

China Tian Lun Gas Holdings Ltd (1600.HK) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с China Shenhua Energy Co Ltd H (1088.HK) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что 1600.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1088.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
13.44%
10.50%
1600.HK
1088.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1600.HK и 1088.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Tian Lun Gas Holdings Ltd и China Shenhua Energy Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию