PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1299.HK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


1299.HKSPY
Дох-ть с нач. г.-5.57%23.55%
Дох-ть за 1 год-6.46%41.88%
Дох-ть за 3 года-8.91%9.84%
Дох-ть за 5 лет-2.58%15.74%
Дох-ть за 10 лет5.70%13.19%
Коэф-т Шарпа-0.213.62
Коэф-т Сортино-0.074.77
Коэф-т Омега0.991.68
Коэф-т Кальмара-0.134.11
Коэф-т Мартина-0.3723.79
Индекс Язвы19.69%1.83%
Дневная вол-ть33.99%12.04%
Макс. просадка-55.41%-55.19%
Текущая просадка-37.71%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между 1299.HK и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и SPY

С начала года, 1299.HK показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции 1299.HK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.96%
16.63%
1299.HK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1299.HK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1299.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1299.HK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1299.HK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1299.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1299.HK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1299.HK, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа 1299.HK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.25
2.96
1299.HK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и SPY

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1299.HK
AIA Group Ltd
2.62%2.29%1.71%1.76%1.34%1.44%1.59%1.34%1.67%1.13%1.03%0.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и SPY

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.41%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-37.86%
-0.48%
1299.HK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и SPY

AIA Group Ltd (1299.HK) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.33%
2.67%
1299.HK
SPY