PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с XDRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с XDRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, 10AJ.DE returned 9.54% vs 9.66% for XDRE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и XDRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и XDRE.DE

2026 (YTD)20252024
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%-3.74%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and XDRE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.96

The correlation between 10AJ.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE

Доходность на риск

10AJ.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DEXDRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.25

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

4.22

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. XDRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDRE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и XDRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DEXDRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.18

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и XDRE.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и XDRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DEXDRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-20.91%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.79%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.81%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.22%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и XDRE.DE

Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) составляет 2.70%, в то время как у Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DEXDRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.92%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.43%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.17%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.01%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.01%

+3.09%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и XDRE.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и XDRE.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 10AJ.DE and XDRE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for 10AJ.DE.

10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.18% for XDRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и XDRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор