Сравнение 10AJ.DE с XAMB.DE
10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XAMB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 10.09%/yr for XAMB.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for XAMB.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AJ.DE и XAMB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у XAMB.DE с доходностью 13.11%.
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и XAMB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -20.55% | 36.79% | -16.96% | 23.88% | -4.14% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
Correlation
The correlation between 10AJ.DE and XAMB.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between 10AJ.DE and XAMB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AJ.DE vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск
10AJ.DE
XAMB.DE
Сравнение 10AJ.DE c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AJ.DE | XAMB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.49 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 9.16 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AJ.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок 10AJ.DE и XAMB.DE
Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки XAMB.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и XAMB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AJ.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.62% | -31.83% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.28% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -22.09% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -22.09% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | 0.00% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -5.61% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AJ.DE и XAMB.DE
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) составляет 2.70%, в то время как у Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AJ.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.89% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.82% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 13.16% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.94% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.40% | +0.70% |
Сравнение комиссий 10AJ.DE и XAMB.DE
10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XAMB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AJ.DE и XAMB.DE
Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AJ.DE and XAMB.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for 10AJ.DE.
10AJ.DE is categorized as REIT, while XAMB.DE is Global Equities. 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.18% for XAMB.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и XAMB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор