PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с SPY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с SPY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 2.27%/yr for SPY2.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и SPY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 8.38%.

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и SPY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%-0.99%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		8.38%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and SPY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between 10AJ.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV

Доходность на риск

10AJ.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DESPY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

4.38

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. SPY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY2.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и SPY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DESPY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и SPY2.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, примерно равная максимальной просадке SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и SPY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DESPY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-42.59%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.86%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-20.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-30.72%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.69%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-15.50%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и SPY2.DE

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DESPY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.57%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.46%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.06%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.91%

-2.81%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и SPY2.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPY2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и SPY2.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 10AJ.DE and SPY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.

10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.40% for SPY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и SPY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор