PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 100D.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.78%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

100D.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 100D.L показывает доходность 6.04%, а LCUK.L немного ниже – 5.93%.

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.31%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.53%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и LCUK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%5.14%

Correlation

The correlation between 100D.L and LCUK.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between 100D.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 100D.L и LCUK.L

Секторы
100D.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.5%
24.2%

Потребительский защитный сектор

13.9%
13.7%

Промышленность

13.7%
13.9%

Здравоохранение

13.6%
13.2%

Энергетика

11.7%
11.1%

Сырьевые материалы

8.5%
8.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

100D.L
24.5%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

100D.L
13.9%
LCUK.L
13.7%

Промышленность

100D.L
13.7%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

100D.L
13.6%
LCUK.L
13.2%

Энергетика

100D.L
11.7%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

100D.L
8.5%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

100D.L
5.3%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

100D.L
4.7%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

100D.L
2.6%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

100D.L
0.9%
LCUK.L
1.4%

Технологии

100D.L
0.8%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

100D.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

100D.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.38

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.92

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

5.79

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

100D.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

100D.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и LCUK.L

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-35.54%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.13%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-12.65%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.65%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.97%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и LCUK.L

Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.20%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.92%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.97%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.69%

+0.23%

Сравнение комиссий 100D.L и LCUK.L

100D.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и LCUK.L

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 100D.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.14% for 100D.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор