Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
0R2V.L (Apple Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 0R2V.L returned 29.28%/yr vs 13.09%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции 0R2V.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 29.28% против 13.09% соответственно.
0R2V.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.35%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 25.70%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам 0R2V.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0R2V.L Apple Inc. | 21.94% | 11.59% | 27.72% | 51.43% | -27.27% | 31.16% | 89.32% | 87.38% | 41.87% | 2.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between 0R2V.L and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between 0R2V.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0R2V.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
0R2V.L
^GSPC
Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0R2V.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.01 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.68 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0R2V.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.25% | -56.78% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -9.10% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -18.90% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -25.43% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -33.92% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.19% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -10.70% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.10% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0R2V.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 3.13% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 10.04% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 12.62% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 16.98% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 18.06% | +19.85% |
Часто задаваемые вопросы
0R2V.L and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0R2V.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор