Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0R2V.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между 0R2V.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC
Основные характеристики
0R2V.L:
0.82
^GSPC:
2.16
0R2V.L:
1.40
^GSPC:
2.87
0R2V.L:
1.20
^GSPC:
1.40
0R2V.L:
1.72
^GSPC:
3.19
0R2V.L:
4.51
^GSPC:
13.87
0R2V.L:
7.55%
^GSPC:
1.95%
0R2V.L:
41.29%
^GSPC:
12.54%
0R2V.L:
-38.25%
^GSPC:
-56.78%
0R2V.L:
-2.48%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
0R2V.L
32.58%
11.33%
21.97%
31.70%
29.88%
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.