PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0R2V.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0R2V.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0R2V.L
Apple Inc.		-6.65%11.58%27.65%51.43%-27.27%31.16%89.32%87.43%-6.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, 0R2V.L показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

0R2V.L

1 день
0.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-0.49%
1 год
15.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 0R2V.L:
0R2V.L с AMZN0R2V.L с SSUN.F0R2V.L с BRK-B0R2V.L с VUAA.L0R2V.L с MSFT0R2V.L с TSLA0R2V.L с 4AB.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

0R2V.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0R2V.L
Ранг доходности на риск 0R2V.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0R2V.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0R2V.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0R2V.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0R2V.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0R2V.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0R2V.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.61

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0R2V.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0R2V.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0R2V.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0R2V.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между 0R2V.L и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC

Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

0R2V.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.25%

-56.78%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-12.14%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-25.43%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.78%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.75%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.60%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC

Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.22% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0R2V.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

9.55%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

18.33%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

16.90%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.08%

18.05%

+16.03%