PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0QNO.L с ROG.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 0QNO.L и ROG.SW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности 0QNO.L и ROG.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lonza Group AG (0QNO.L) и Roche Holding AG (ROG.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
669.85%
48.81%
0QNO.L
ROG.SW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0QNO.L:

0.48

ROG.SW:

1.64

Коэф-т Сортино

0QNO.L:

1.36

ROG.SW:

2.24

Коэф-т Омега

0QNO.L:

1.33

ROG.SW:

1.29

Коэф-т Кальмара

0QNO.L:

0.57

ROG.SW:

0.72

Коэф-т Мартина

0QNO.L:

4.89

ROG.SW:

5.20

Индекс Язвы

0QNO.L:

7.30%

ROG.SW:

5.88%

Дневная вол-ть

0QNO.L:

73.23%

ROG.SW:

18.65%

Макс. просадка

0QNO.L:

-62.45%

ROG.SW:

-58.88%

Текущая просадка

0QNO.L:

-21.58%

ROG.SW:

-22.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0QNO.L:

CHF 44.68B

ROG.SW:

CHF 232.25B

EPS

0QNO.L:

CHF 39.52

ROG.SW:

CHF 13.23

Цена/прибыль

0QNO.L:

0.15

ROG.SW:

21.84

Общая выручка (12 мес.)

0QNO.L:

CHF 3.06B

ROG.SW:

CHF 30.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

0QNO.L:

CHF 1.12B

ROG.SW:

CHF 23.28B

EBITDA (12 мес.)

0QNO.L:

CHF 824.00M

ROG.SW:

CHF 10.53B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0QNO.L показывает доходность 12.75%, а ROG.SW немного выше – 13.11%. За последние 10 лет акции 0QNO.L превзошли акции ROG.SW по среднегодовой доходности: 27.24% против 5.07% соответственно.


0QNO.L

С начала года

12.75%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.73%

1 год

34.93%

5 лет

8.88%

10 лет

27.24%

ROG.SW

С начала года

13.11%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

4.29%

1 год

33.83%

5 лет

0.04%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0QNO.L и ROG.SW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0QNO.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0QNO.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QNO.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QNO.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ROG.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ROG.SW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG.SW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG.SW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG.SW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0QNO.L c ROG.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (0QNO.L) и Roche Holding AG (ROG.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.471.45
Коэффициент Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.342.00
Коэффициент Омега 0QNO.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.26
Коэффициент Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.570.69
Коэффициент Мартина 0QNO.L, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.004.693.42
0QNO.L
ROG.SW

Показатель коэффициента Шарпа 0QNO.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ROG.SW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QNO.L и ROG.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.47
1.45
0QNO.L
ROG.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QNO.L и ROG.SW

Дивидендная доходность 0QNO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ROG.SW в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0QNO.L
Lonza Group AG
0.33%0.37%0.50%0.33%0.20%0.24%0.78%1.08%0.96%1.42%1.54%1.93%
ROG.SW
Roche Holding AG
3.32%3.76%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%

Просадки

Сравнение просадок 0QNO.L и ROG.SW

Максимальная просадка 0QNO.L за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ROG.SW в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QNO.L и ROG.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.48%
-20.27%
0QNO.L
ROG.SW

Волатильность

Сравнение волатильности 0QNO.L и ROG.SW

Lonza Group AG (0QNO.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Roche Holding AG (ROG.SW) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что 0QNO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.49%
5.39%
0QNO.L
ROG.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0QNO.L и ROG.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lonza Group AG и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в CHF за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab