PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0QNO.L с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0QNO.L и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 0QNO.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lonza Group AG (0QNO.L) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
669.85%
531.78%
0QNO.L
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0QNO.L:

0.48

QQQ:

1.26

Коэф-т Сортино

0QNO.L:

1.36

QQQ:

1.73

Коэф-т Омега

0QNO.L:

1.33

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

0QNO.L:

0.57

QQQ:

1.70

Коэф-т Мартина

0QNO.L:

4.89

QQQ:

5.86

Индекс Язвы

0QNO.L:

7.30%

QQQ:

3.93%

Дневная вол-ть

0QNO.L:

73.23%

QQQ:

18.31%

Макс. просадка

0QNO.L:

-62.45%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

0QNO.L:

-21.58%

QQQ:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, 0QNO.L показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции 0QNO.L превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 27.24% против 18.46% соответственно.


0QNO.L

С начала года

12.75%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.73%

1 год

34.93%

5 лет

8.88%

10 лет

27.24%

QQQ

С начала года

2.29%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

16.45%

1 год

21.54%

5 лет

18.74%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0QNO.L и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0QNO.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0QNO.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QNO.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QNO.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0QNO.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (0QNO.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.381.22
Коэффициент Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.211.69
Коэффициент Омега 0QNO.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.23
Коэффициент Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.461.64
Коэффициент Мартина 0QNO.L, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.003.745.62
0QNO.L
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа 0QNO.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QNO.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38
1.22
0QNO.L
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QNO.L и QQQ

Дивидендная доходность 0QNO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0QNO.L
Lonza Group AG
0.33%0.37%0.50%0.33%0.20%0.24%0.78%1.08%0.96%1.42%1.54%1.93%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок 0QNO.L и QQQ

Максимальная просадка 0QNO.L за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QNO.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.48%
-2.68%
0QNO.L
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности 0QNO.L и QQQ

Lonza Group AG (0QNO.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что 0QNO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.49%
5.48%
0QNO.L
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab