PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0P0000706A.TO с RCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0P0000706A.TO с RCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0P0000706A.TO (RBC Select Balanced Portfolio A) and RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - 0P0000706A.TO is a Global Allocation fund managed by RBC Global Asset Management., while RCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, 0P0000706A.TO returned 13.28%/yr vs 8.12%/yr for RCPIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 0P0000706A.TO charges 1.94%/yr vs 0.45%/yr for RCPIX.

Доходность

Сравнение доходности 0P0000706A.TO и RCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Select Balanced Portfolio A (0P0000706A.TO) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0P0000706A.TO торгуется в CAD, в то время как RCPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RCPIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0P0000706A.TO показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у RCPIX с доходностью 1.36%.

0P0000706A.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.35%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

RCPIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.21%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.47%
3 года*
8.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0P0000706A.TO и RCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
0P0000706A.TO
RBC Select Balanced Portfolio A		8.25%11.61%13.97%10.23%-12.52%1.90%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		1.36%3.20%15.07%7.23%-7.43%1.72%

Correlation

The correlation between 0P0000706A.TO and RCPIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.07

The correlation between 0P0000706A.TO and RCPIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Select Balanced Portfolio A

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с 0P0000706A.TO:
0P0000706A.TO с RBSIX0P0000706A.TO с RBCIX
Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с RSDIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RGOIXRCPIX с RUSIXRCPIX с REEIXRCPIX с 0P00007069.TORCPIX с ARINX

Доходность на риск

0P0000706A.TO vs. RCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0P0000706A.TO
Ранг доходности на риск 0P0000706A.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0P0000706A.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P0000706A.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P0000706A.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P0000706A.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P0000706A.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0P0000706A.TO c RCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Select Balanced Portfolio A (0P0000706A.TO) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0P0000706A.TORCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.44

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.07

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.09

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

4.69

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0P0000706A.TO vs. RCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0P0000706A.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RCPIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P0000706A.TO и RCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0P0000706A.TORCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.44

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 0P0000706A.TO и RCPIX

Максимальная просадка 0P0000706A.TO за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки RCPIX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P0000706A.TO и RCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0P0000706A.TORCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-14.10%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-3.79%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-7.83%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.13%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.61%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 0P0000706A.TO и RCPIX

RBC Select Balanced Portfolio A (0P0000706A.TO) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что 0P0000706A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0P0000706A.TORCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.41%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

4.35%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

5.50%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

7.53%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

7.53%

+1.96%

Сравнение комиссий 0P0000706A.TO и RCPIX

0P0000706A.TO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии RCPIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P0000706A.TO и RCPIX

Дивидендная доходность 0P0000706A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности RCPIX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
0P0000706A.TO
RBC Select Balanced Portfolio A		4.01%4.34%3.92%2.75%1.78%3.22%1.43%1.03%2.92%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.82%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0P0000706A.TO and RCPIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0P0000706A.TO и RCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор