PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCPIX с 0P00007069.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCPIX с 0P00007069.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) and 0P00007069.TO (RBC Select Growth Portfolio A) are both mutual funds - RCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while 0P00007069.TO is a Global Equities fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, RCPIX returned 6.87%/yr vs 14.38%/yr for 0P00007069.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RCPIX charges 0.45%/yr vs 2.03%/yr for 0P00007069.TO.

Доходность

Сравнение доходности RCPIX и 0P00007069.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) и RBC Select Growth Portfolio A (0P00007069.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCPIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у 0P00007069.TO с доходностью 10.38%.

RCPIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.78%
3 года*
6.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

0P00007069.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.38%
6 месяцев
8.47%
1 год
21.29%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCPIX и 0P00007069.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		0.09%8.16%5.97%9.64%-13.59%-0.20%
0P00007069.TO
RBC Select Growth Portfolio A		10.38%12.46%14.83%10.06%-13.00%1.26%

Correlation

The correlation between RCPIX and 0P00007069.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

RBC Select Growth Portfolio A

Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с 0P0000706A.TORCPIX с RSDIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RGOIXRCPIX с RUSIXRCPIX с REEIXRCPIX с ARINX
Часто сравнивают с 0P00007069.TO:
0P00007069.TO с AAPL0P00007069.TO с VTI0P00007069.TO с SRBK0P00007069.TO с XEQT.TO0P00007069.TO с SPY0P00007069.TO с XEI.TO0P00007069.TO с TD.TO

Доходность на риск

RCPIX vs. 0P00007069.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
0P00007069.TO
Ранг доходности на риск 0P00007069.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0P00007069.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0P00007069.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0P00007069.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0P00007069.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0P00007069.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCPIX c 0P00007069.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) и RBC Select Growth Portfolio A (0P00007069.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCPIX0P00007069.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.31

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.23

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.07

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

12.72

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCPIX vs. 0P00007069.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCPIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0P00007069.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCPIX и 0P00007069.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCPIX0P00007069.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.31

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RCPIX и 0P00007069.TO

Максимальная просадка RCPIX за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки 0P00007069.TO в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCPIX и 0P00007069.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCPIX0P00007069.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-24.48%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-6.98%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-12.09%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.37%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.15%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.68%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RCPIX и 0P00007069.TO

Текущая волатильность для RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) составляет 1.51%, в то время как у RBC Select Growth Portfolio A (0P00007069.TO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что RCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0P00007069.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCPIX0P00007069.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.97%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.66%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

9.27%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

9.78%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

11.45%

-5.80%

Сравнение комиссий RCPIX и 0P00007069.TO

RCPIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 0P00007069.TO в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCPIX и 0P00007069.TO

Дивидендная доходность RCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности 0P00007069.TO в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
0P00007069.TO
RBC Select Growth Portfolio A		3.33%3.67%2.93%1.76%0.86%2.62%0.77%0.50%2.15%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.82%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCPIX and 0P00007069.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCPIX и 0P00007069.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор