Сравнение 0HIT.L с 1ENGI.MI
0HIT.L (Iberdrola) and 1ENGI.MI (Engie SA) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, 0HIT.L returned 16.03%/yr vs 14.96%/yr for 1ENGI.MI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0HIT.L и 1ENGI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0HIT.L показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у 1ENGI.MI с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции 0HIT.L превзошли акции 1ENGI.MI по среднегодовой доходности: 16.03% против 14.96% соответственно.
0HIT.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.03%
1ENGI.MI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 24.51%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам 0HIT.L и 1ENGI.MI
Correlation
The correlation between 0HIT.L and 1ENGI.MI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0HIT.L vs. 1ENGI.MI — Ранг доходности на риск
0HIT.L
1ENGI.MI
Сравнение 0HIT.L c 1ENGI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola (0HIT.L) и Engie SA (1ENGI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0HIT.L | 1ENGI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.35 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.22 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0HIT.L | 1ENGI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.93 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 0HIT.L и 1ENGI.MI
Максимальная просадка 0HIT.L за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки 1ENGI.MI в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0HIT.L и 1ENGI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0HIT.L | 1ENGI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -82.37% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -14.00% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -21.31% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -30.75% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -47.63% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.12% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -33.66% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.09% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0HIT.L и 1ENGI.MI
Текущая волатильность для Iberdrola (0HIT.L) составляет 5.94%, в то время как у Engie SA (1ENGI.MI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что 0HIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1ENGI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0HIT.L | 1ENGI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.38% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 20.76% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 24.32% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.80% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.98% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0HIT.L и 1ENGI.MI
Дивидендная доходность 0HIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности 1ENGI.MI в 5.08%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0HIT.L и 1ENGI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola и Engie SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0HIT.L and 1ENGI.MI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0HIT.L и 1ENGI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор