PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0857.HK с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0857.HKBTC-USD
Дох-ть с нач. г.25.01%64.11%
Дох-ть за 1 год27.48%97.96%
Дох-ть за 3 года31.76%4.07%
Дох-ть за 5 лет18.63%49.56%
Дох-ть за 10 лет0.89%69.93%
Коэф-т Шарпа0.650.60
Коэф-т Сортино1.121.23
Коэф-т Омега1.141.12
Коэф-т Кальмара0.420.41
Коэф-т Мартина1.602.47
Индекс Язвы13.30%13.19%
Дневная вол-ть32.60%43.03%
Макс. просадка-83.89%-93.07%
Текущая просадка-34.05%-5.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между 0857.HK и BTC-USD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности 0857.HK и BTC-USD

С начала года, 0857.HK показывает доходность 25.01%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 64.11%. За последние 10 лет акции 0857.HK уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.89% против 69.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.84%
13.35%
0857.HK
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0857.HK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0857.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0857.HK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0857.HK, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0857.HK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0857.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0857.HK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.45
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.47

Сравнение коэффициента Шарпа 0857.HK и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа 0857.HK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0857.HK и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21
0.60
0857.HK
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок 0857.HK и BTC-USD

Максимальная просадка 0857.HK за все время составила -83.89%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0857.HK и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.68%
-5.10%
0857.HK
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности 0857.HK и BTC-USD

PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 11.27% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
10.79%
0857.HK
BTC-USD