PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0728.HK с IUSQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 13.02%/yr for IUSQ.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.02% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

IUSQ.DE

1 день
1.74%
1 месяц
0.02%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.50%
1 год
26.44%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.78%23.30%16.77%22.30%-18.23%19.66%14.67%26.71%-10.20%25.53%

Correlation

The correlation between 0728.HK and IUSQ.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.16

The correlation between 0728.HK and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

0728.HK vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.03

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.96

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.92

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.16

-12.92

0728.HK vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и IUSQ.DE

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-34.21%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-8.70%

-14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-17.69%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.54%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-34.21%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-1.94%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-4.93%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

2.09%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и IUSQ.DE

China Telecom (0728.HK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.93%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.75%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.47%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

15.48%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

15.88%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и IUSQ.DE

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and IUSQ.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор