PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0728.HK с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 15.35%/yr for CSPX.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 15.35% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

CSPX.L

1 день
2.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.40%
1 год
24.65%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.44%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.12%17.68%24.61%26.72%-18.58%30.05%17.10%29.86%-5.25%22.54%

Correlation

The correlation between 0728.HK and CSPX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.14

The correlation between 0728.HK and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

0728.HK vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.01

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.98

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.11

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

13.05

-13.81

0728.HK vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и CSPX.L

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-34.04%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-7.76%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-18.61%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-23.90%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-34.04%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-2.29%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-3.65%

-27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

1.86%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и CSPX.L

China Telecom (0728.HK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.01%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.04%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.03%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

16.04%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

16.21%

+11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и CSPX.L

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and CSPX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор