PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0669.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0669.HK^HSI
Дох-ть с нач. г.8.47%4.28%
Дох-ть за 1 год14.75%-6.52%
Дох-ть за 3 года-7.96%-14.37%
Дох-ть за 5 лет12.81%-9.38%
Дох-ть за 10 лет17.30%-2.80%
Коэф-т Шарпа0.49-0.14
Дневная вол-ть42.05%22.40%
Макс. просадка-93.62%-91.54%
Текущая просадка-39.57%-46.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 0669.HK и ^HSI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0669.HK и ^HSI

С начала года, 0669.HK показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции 0669.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 17.30% против -2.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,082.01%
38.11%
0669.HK
^HSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Techtronic Industries Co Ltd

Hang Seng Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0669.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0669.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0669.HK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0669.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0669.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0669.HK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0669.HK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.75
^HSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.21

Сравнение коэффициента Шарпа 0669.HK и ^HSI

Показатель коэффициента Шарпа 0669.HK на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного -0.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0669.HK и ^HSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.62
-0.13
0669.HK
^HSI

Просадки

Сравнение просадок 0669.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0669.HK за все время составила -93.62%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0669.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.81%
-46.30%
0669.HK
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности 0669.HK и ^HSI

Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что 0669.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.68%
6.27%
0669.HK
^HSI