PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0669.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0669.HK с ^HSI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0669.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0669.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0669.HK
Techtronic Industries Co Ltd		16.69%-10.05%12.27%9.33%-42.74%41.87%76.48%55.60%-17.03%86.13%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0669.HK показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0669.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 15.24% против 2.05% соответственно.

0669.HK

1 день
-2.51%
1 месяц
-13.88%
С начала года
16.69%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.88%
3 года*
8.96%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
15.24%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.46%
1 год
9.92%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Techtronic Industries Co Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0669.HK:
0669.HK с 3690.HK0669.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0669.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0669.HK
Ранг доходности на риск 0669.HK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0669.HK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0669.HK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0669.HK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0669.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0669.HK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0669.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0669.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.55

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0669.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0669.HK на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0669.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0669.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Корреляция

Корреляция между 0669.HK и ^HSI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0669.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0669.HK за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0669.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0669.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-65.18%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-13.22%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.41%

-50.16%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-55.70%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.35%

-24.24%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-24.18%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

4.90%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 0669.HK и ^HSI

Techtronic Industries Co Ltd (0669.HK) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0669.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0669.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

7.18%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

14.23%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.75%

23.12%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.35%

25.25%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

21.94%

+17.71%